백테스트)포트폴리오 비주얼라이저 Portfolio Visualizer 사용법

오늘의 포스팅: 백테스트를 위한 포트폴리오 비주얼라이저 기본사용법
-Backtest Asset Class Allocation
-Backtest Portfolio
-그 외 백테스트 기능 

---

포트폴리오 비주얼라이저

https://www.portfoliovisualizer.com/

 
- 로그인하지 않고 포트폴리오 비주얼라이저 백테스트 기능 이용 가능하다

---

 
 
[포트폴리오비주얼라이저->Tools-> Portfolio Analysis]
 
 
1.Backtest Asset Class Allocation
2. Backtest Portfolio
두 종류의 백테스트기능은 거의 비슷하나 자산군, ETF, 개별주식의 데이터 활용에 차이가 있다.

 
 
 
 

---

 

1.Backtest Asset Class Allocation

- 포트폴리오 구성을 US Equity, International Equity,  Alternatives(REIT/GOLD/Pricious metals/Commodities) 중에서 최대 10개까지 조합하여 백테스트 가능
-  백테스트 기간: 1972년1월 ~현재 (자산 군에 따라 백테스트 기간 변동)
-  Mutual펀드, ETF, 주식을 활용한 포트폴리오 백테스트 X( Backtest Portfolio에서 가능)
- 구체적인 포트폴리오보다는 대략적인 포트폴리오에 대한 간단한 백테스트 가능
 

 
 
 
 
[포트폴리오 세팅]

*Time Period: 월간 or 연간 백테스트 설정
* Start Year:백테스트 시작연도
  First month: (Time period 월간 설정시 시작하는 달 설정)
* End Year:백테스트 종료연도
  Last month:(Time period 월간 설정시 종료하는 달 설정)
  Calendal Aligned: 리밸런싱 기간을 백테스트 시작달에 맞추는지 설정
*Include YTD: YTD(연초대비증감률) 결과에 현재 월 수익 포함 여부(No: 전월까지 계산)
* Initial Amount:초기 투자금
*Cash flow:  현금 유동 유무 설정
* Rebalancing: 리밸런싱 유무, 주기 설정
* Leverage Type: 대출 유형 설정
 
 
 
 
[포트폴리오 자산 세팅]
* 미국 주식US Equity, 글로벌주식 International Equity,  Alternatives(REIT/GOLD/Pricious metals/Commodities)을 최대 10개까지 조합하여 백테스트 가능

 

-백테스트 가능한 자산 목록
 

 
 
 
 
 

---

 
 
미국시장에서 미국주식(40%)/단기국채(20%)/10년 국채(20%)/금(20%) 에 투자 시 백테스트 결과

 

1977년부터 현재까지  연평균성장률 8.69%, 최대 -17.78%, 최고 32.47%의 손익을 경험하는 것을 확인할 수 있다.

 
 

---

2. Backtest Portfolio

- Backtest Asset Class Allocation과 비슷한 구성 
- 주식시장, 채권 이외에도 ETF나 개별주식에 대한 백테스트가 가능(백테스트 가능한 기간이 짧다.)

 

-기본세팅은 Backtest Asset Class Allocation 참고
 

- 개별 ETF, 주식 상품 입력

 
 

---

 

-아래와 같이 ETF에 분산 투자하여 백테스트 하면 다음과 같은 결과를 알 수 있다.

 
 

 
- 구체적인 포트폴리오를 백테스트 해보기 위해서는 Backtest Portfolio 활용해야 한다.
- 국내 주식시장에서의 포트폴리오는 백테스트 불가능하다.

---

 

[포트폴리오비주얼라이저->Tools->Show All]
 
Portfolio Analysis 기능 이외에도 듀얼 모멘텀 전략 등 다양한 전략을 사용한 백테스트 가능하다